一种K线数据的生成方法及装置与流程

一种k线数据的生成方法及装置
技术领域
1.本发明涉及数据分析技术领域，特别是涉及一种k线数据的生成方法及装置。


背景技术：

2.目前市场上k线行情技术通过记录并应用分析周期内市场的最高价、最低价、开盘价与收盘价四项数据，来描述市场的价格行为。作为进行股票投资的基础，在各个投资软件中都会运用k线图来描述近期股价走势。
3.然而现有技术中往往只涉及日k线，即以交易日为单位的k线图，最多仅涉及到1分钟k线等固定时间区间的k线，对其它周期单位时间区间的k线图数据提供不足。现有k线行情技术无法判断数据是否精确、完整，从而导致用户对于行情研判产生误差。并且通常情况下市场上现有的k线基本上都是根据l1快照生成，而l快照周期较长，或存在一定的延时，导致通过目前技术生成的对应k线质量较差。
4.因此需要提供一种k线数据的生成方法及装置，能够解决上述问题。


技术实现要素：

5.本发明针对现有技术存在的问题和不足，提供一种k线数据的生成方法及装置。
6.本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的：
7.本发明提供一种k线数据的生成方法，所述方法包括：
8.步骤101：获取逐笔成交数据，所述逐笔成交数据包括成交类别和委托时间；
9.步骤103：如果所述成交类别表示为撤单数据，则将所述逐笔成交数据标识为无效数据，如果所述成交类别表示为有成交的数据，则将所述逐笔成交数据标识为有效数据，将所述无效数据过滤掉以及将所述有效数据保留得到筛选后的逐笔成交数据；
10.步骤105：使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据。
11.可选地，所述逐笔成交数据还包括频道代码、消息记录号、买方委托索引、卖方委托索引、成交价格、成交数量、成交金额以及发送时间。
12.可选地，在步骤105之前还包括步骤104：按照不同时间间隔将所述筛选后的逐笔成交数据分为多个区间，并获取相应委托时间前一分钟的所有逐笔成交数据。
13.可选地，使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据包括根据以下信息生成日k线数据：
14.获取开盘价，所述开盘价为所述逐笔成交数据中的第一个成交价格；
15.获取最高价，所述最高价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最大值；
16.获取最低价，所述最低价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最小值；
17.获取最新价，所述最新价为所述逐笔成交数据中的最后一个成交价格；
18.获取成交量，所述成交量为所述逐笔成交数据中的所述成交数量的总和；
19.获取成交总额，所述成交总额为所述逐笔成交数据中的所述成交金额的总和；
20.获取均价，所述均价为所述逐笔成交数据中的所述成交总额除以所述成交量。
21.可选地，使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据包括根据以下信息生成多周期k线数据：
22.获取开盘价，所述开盘价为所述逐笔成交数据中的第一个成交价格；
23.获取最高价，所述最高价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最大值；
24.获取最低价，所述最低价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最小值；
25.获取最新价，所述最新价为所述逐笔成交数据中的最后一个成交价格；
26.获取成交量，所述成交量为所述逐笔成交数据中的所述成交数量的总和；
27.获取成交总额，所述成交总额为所述逐笔成交数据中的所述成交金额的总和；
28.获取均价，所述均价所述均价为所述逐笔成交数据中的所述成交总额除以所述成交量；
29.所述多周期包括1分钟、5分钟和n秒；
30.当所述多周期为1分钟时，时间间隔为1分钟，共计241个值；
31.当所述多周期为5分钟时，时间间隔为5分钟，共计48个值；
32.当所述多周期为n秒时，时间间隔为n秒钟，共计14400/n个值。
33.可选地，所述逐笔成交数据包括深圳证券交易所逐笔成交数据和上海交易所逐笔成交数据。
34.可选地，如果所述不存在有成交的数据，则表示当日无成交数据，不生成k线数据。
35.可选地，当交易时间为9点30分时，获取所述逐笔成交数据在所述委托时间小于9点30分的数据值；当交易时间为15点00分时，获取所述逐笔成交数据在所述委托时间大于14点59分的数据值。
36.可选地，当交易时间对应的所述逐笔成交数据的委托时间无数据值时，则开盘价、最高价、最低价、最新价、均价均为上所述逐笔成交数据的上一分钟委托时间对应的最新价；当所述委托时间小于9点30分都没有数值值时，则开盘价、最高价、最低价、最新价、均价均为昨收价，成交和成交总额为0。
37.本发明还提供一种k线数据的生成装置，所述装置包括：
38.逐笔成交数据获取模块，其用于获取逐笔成交数据，所述逐笔成交数据包括成交类别和委托时间；
39.逐笔成交数据筛选模块，其用于判断如果所述成交类别表示为撤单数据，则将所述逐笔成交数据标识为无效数据，如果所述成交类别表示为有成交的数据，则将所述逐笔成交数据标识为有效数据，将所述无效数据过滤掉以及将所述有效数据保留得到筛选后的逐笔成交数据；
40.k线数据生成模块，其用于使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据。
41.与现有技术相比，本发明实施例的技术方案具有以下有益效果：
42.本发明实施例提供的k线数据的生成方法及装置，如果所述成交类别表示为撤单数据，则将所述逐笔成交数据标识为无效数据，如果所述成交类别表示为有成交的数据，则将所述逐笔成交数据标识为有效数据，将所述无效数据过滤掉以及将所述有效数据保留得到筛选后的逐笔成交数据，从而实现对逐笔成交数据的筛选，排除掉无效的撤单数据后，使用成功交易的数据生成k线数据，确保了所得k线数据的数据的有效性；
43.进一步地，按照不同时间间隔将所述筛选后的逐笔成交数据分为多个区间，并获
取相应委托时间前一分钟的所有逐笔成交数据，使用所述筛选后的逐笔成交数据生成日k线数据，或使用所述筛选后的逐笔成交数据生成多周期k线数据，从而可生成不同时间段的k线数据，并且生成周期可灵活变更，弥补了日k线数据展示信息的不足，使用户更加全面地掌握短期行情的数据，同时，也有利于投资者对于新上市的股票走势进行分析；
44.进一步地，每一条k线数据，除了包含相应的昨收价、开盘价、最新价、最高价、最低价等基础数据信息之外，还覆盖了成交总额、成交量、均价、结算价等数据信息，使得生成的每一条k线数据的数据内容更加完备。
附图说明
45.图1为本发明的一个实施例提供的k线数据的生成方法的流程示意图；
46.图2为本发明的另一个实施例提供的k线数据的生成方法的流程示意图；
47.图3为本发明一个实施例提供的k线数据的生成装置的结构示意图；
48.图4为本发明一个实施例提供的深市k线行情样例数据图；
49.图5为本发明一个实施例提供的沪市k线行情样例数据图。
具体实施方式
50.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
51.下面以具体的实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合，对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
52.基于现有技术存在的问题，如图1所示，本发明提供一种k线数据的生成方法，所述方法包括：
53.步骤101：获取逐笔成交数据，所述逐笔成交数据包括成交类别和委托时间；
54.步骤103：如果所述成交类别表示为撤单数据，则将所述逐笔成交数据标识为无效数据，如果所述成交类别表示为有成交的数据，则将所述逐笔成交数据标识为有效数据，将所述无效数据过滤掉以及将所述有效数据保留得到筛选后的逐笔成交数据；
55.步骤105：使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据。
56.在具体实施中，所述步骤101中的所述逐笔成交数据还包括频道代码、消息记录号、买方委托索引、卖方委托索引、成交价格、成交数量、成交金额以及发送时间，所述逐笔成交数据包括的信息具体如下表所示：
57.列名中文名称列名中文名称transacttime委托时间price成交价格channelno频道代码qty成交数量applseqnum消息记录号amt成交金额bidapplseqnum买方委托索引exectype成交类别offerapplseqnum卖方委托索引sendingtime发送时间
58.根据不同的数据来源获取的逐笔成交数据，包括深圳证券交易所逐笔成交数据和
上海交易所逐笔成交数据，存在不同的表中，具体字段内容相似。上表是以深圳证券交易所的逐笔成交数据作为示例。
59.在所述逐笔成交数据准备就绪后，获取有逐笔成交数据的证券代码，并利用不同的证券码值，生成k线数据。
60.在具体实施中，所述步骤103中，如果所述成交类别表示为撤单数据，则将所述逐笔成交数据标识为无效数据。例如成交类别为4，则表明这些数据为撤单数据，成交价格均为0，这些数据是无效的，不可计算在内，因此，这部分数据并不会用于生成k线数据。若某一码值对应的成交类别全部为4，则不会生成该码值对应的k线数据。如果所述成交类别表示为有成交的数据，则将所述逐笔成交数据标识为有效数据。例如成交类别为f，则表明这些数据为有成交的、数据有效的记录。
61.在具体实施中，所述步骤105中的所述k线数据包括的信息具体如下表所示：
62.列名中文名称列名中文名称datetime日期时间preopeninterest前持仓量preclosepx昨收价openinterest持仓量openpx开盘价averagepx均价highpx最高价presettlepx前结算价lowpx最低价settlepx结算价lastpx最新价(收盘价)iopvetf净值估计volume成交量minutenum分钟k线amount成交总额tradingday交易日
63.根据不同的逐笔成交数据来源生成不同的k线数据，包括深圳证券交易所k线数据和上海交易所k线数据，也分别存放在不同的表格中。上表是以深圳证券交易所的k线数据数据作为示例。
64.在具体实施中，在步骤105之前还包括步骤104：按照不同时间间隔将所述筛选后的逐笔成交数据分为多个区间，并获取相应委托时间前一分钟的所有逐笔成交数据。时间范围为9点30分-11点30分以及13点00分-15点00分，在锁定时间段后，便能获得成交价格的数值，并对每个时间区间各生成一条k线数据，即可以生成不同时间间隔的k线数据。若当天没有交易数据，则不生成k线数据。
65.在具体实施中，使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据包括根据以下信息生成日k线数据：
66.获取开盘价，所述开盘价为所述逐笔成交数据中的第一个成交价格；
67.获取最高价，所述最高价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最大值；
68.获取最低价，所述最低价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最小值；
69.获取最新价，所述最新价为所述逐笔成交数据中的最后一个成交价格；
70.获取成交量，所述成交量为所述逐笔成交数据中的所述成交数量的总和；
71.获取成交总额，所述成交总额为所述逐笔成交数据中的所述成交金额的总和；
72.获取均价，所述均价为所述逐笔成交数据中的所述成交总额除以所述成交量。
73.在具体实施中，使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据包括根据以下信息生成多周期k线数据：
74.获取开盘价，所述开盘价为所述逐笔成交数据中的第一个成交价格；
75.获取最高价，所述最高价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最大值；
76.获取最低价，所述最低价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最小值；
77.获取最新价，所述最新价为所述逐笔成交数据中的最后一个成交价格；
78.获取成交量，所述成交量为所述逐笔成交数据中的所述成交数量的总和；
79.获取成交总额，所述成交总额为所述逐笔成交数据中的所述成交金额的总和；
80.获取均价，所述均价所述均价为所述逐笔成交数据中的所述成交总额除以所述成交量；
81.所述多周期包括1分钟、5分钟和n秒；
82.当所述多周期为1分钟时，时间间隔为1分钟，共计241个值；
83.当所述多周期为5分钟时，时间间隔为5分钟，共计48个值；
84.当所述多周期为n秒时，时间间隔为n秒钟，共计14400/n个值。
85.上述多周期的时间范围为9点30分-11点30分以及13点00分-15点00分。用户可以自定义设置所述多周期的时间，从而可生成不同时间段的k线数据，并且生成周期可灵活变更，弥补了日k线数据展示信息的不足，使用户更加全面地掌握短期行情的数据，同时，也有利于投资者对于新上市的股票走势进行分析
86.在具体实施中，如果所述不存在有成交的数据，则表示当日无成交数据，不生成k线数据。
87.在具体实施中，当交易时间为9点30分时，获取所述逐笔成交数据在所述委托时间小于9点30分的数据值；当交易时间为15点00分时，获取所述逐笔成交数据在所述委托时间大于14点59分的数据值。
88.在具体实施中，当交易时间对应的所述逐笔成交数据的委托时间无数据值时，则开盘价、最高价、最低价、最新价、均价均为上所述逐笔成交数据的上一分钟委托时间对应的最新价；当所述委托时间小于9点30分都没有数值值时，则开盘价、最高价、最低价、最新价、均价均为昨收价，成交和成交总额为0。
89.由于15点30分回购结束，所以15点30分这条k线数据，需要大于15点29分，同时1分钟k线数据和5分钟k线数据也会有变化，按照同样的规则进行生成。
90.每一条k线数据，都包含相应的昨收价、开盘价、最新价、最高价、最低价、成交额、成交量、均价等基本信息。待k线数据生成结束后，将会调用压缩程序进行压缩并上传到服务器，并更新数据就绪标识，表示今日k线数据已经合成完成。
91.如图2所示，本发明实施例还提供一种k线数据的生成方法，所述方法包括：
92.步骤101：获取逐笔成交数据，所述逐笔成交数据包括成交类别和委托时间；
93.步骤103：如果所述成交类别表示为撤单数据，则将所述逐笔成交数据标识为无效数据，如果所述成交类别表示为有成交的数据，则将所述逐笔成交数据标识为有效数据，将所述无效数据过滤掉以及将所述有效数据保留得到筛选后的逐笔成交数据；
94.步骤104：按照不同时间间隔将所述筛选后的逐笔成交数据分为多个区间，并获取相应委托时间前一分钟的所有逐笔成交数据；
95.步骤105：使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据。
96.在步骤104中，时间范围为9点30分-11点30分以及13点00分-15点00分，在锁定时
间段后，便能获得成交价格的数值，并对每个时间区间各生成一条k线数据，即可以生成不同时间间隔的k线数据。若当天没有交易数据，则不生成k线数据。
97.在具体实施中，使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据包括根据以下信息生成日k线数据：
98.获取开盘价，所述开盘价为所述逐笔成交数据中的第一个成交价格；
99.获取最高价，所述最高价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最大值；
100.获取最低价，所述最低价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最小值；
101.获取最新价，所述最新价为所述逐笔成交数据中的最后一个成交价格；
102.获取成交量，所述成交量为所述逐笔成交数据中的所述成交数量的总和；
103.获取成交总额，所述成交总额为所述逐笔成交数据中的所述成交金额的总和；
104.获取均价，所述均价为所述逐笔成交数据中的所述成交总额除以所述成交量。
105.在具体实施中，使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据包括根据以下信息生成多周期k线数据：
106.获取开盘价，所述开盘价为所述逐笔成交数据中的第一个成交价格；
107.获取最高价，所述最高价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最大值；
108.获取最低价，所述最低价为所述逐笔成交数据中的成交价格的最小值；
109.获取最新价，所述最新价为所述逐笔成交数据中的最后一个成交价格；
110.获取成交量，所述成交量为所述逐笔成交数据中的所述成交数量的总和；
111.获取成交总额，所述成交总额为所述逐笔成交数据中的所述成交金额的总和；
112.获取均价，所述均价所述均价为所述逐笔成交数据中的所述成交总额除以所述成交量；
113.所述多周期包括1分钟、5分钟和n秒；
114.当所述多周期为1分钟时，时间间隔为1分钟，共计241个值；
115.当所述多周期为5分钟时，时间间隔为5分钟，共计48个值；
116.当所述多周期为n秒时，时间间隔为n秒钟，共计14400/n个值。
117.上述多周期的时间范围为9点30分-11点30分以及13点00分-15点00分。
118.在具体实施中，如果所述不存在有成交的数据，则表示当日无成交数据，不生成k线数据。
119.基于现有技术中存在的问题，如图3所示，本发明还提供一种k线数据的生成装置，所述装置包括：
120.逐笔成交数据获取模块301，其用于获取逐笔成交数据，所述逐笔成交数据包括成交类别和委托时间；
121.逐笔成交数据筛选模块302，其用于判断如果所述成交类别表示为撤单数据，则将所述逐笔成交数据标识为无效数据，如果所述成交类别表示为有成交的数据，则将所述逐笔成交数据标识为有效数据，将所述无效数据过滤掉以及将所述有效数据保留得到筛选后的逐笔成交数据；
122.k线数据生成模块303，其用于使用所述筛选后的逐笔成交数据得到k线数据。
123.图4为本发明实施例提供的深市k线行情样例数据图，现在参考图4，其中，openpx(开盘价)中，直接取值逐笔成交数据第一个，因为逐笔成交数据已经根据applseqnum(消息
记录号)排序检验；
124.lastpx(最新价/收盘价)中，深市最后一分钟价格是与收盘价相等的，因为根据交易规则，最后三分钟为集合竞价，成交价为最后三分钟的均价，此均价也为收盘价；
125.averagepx(均价)中，只有第一笔与老k的均价一致，因为老k是根据逐笔成交数据获取的，而逐笔成交数据是根据累计成交额/成交量计算的。
126.图5为本发明实施例提供的沪市k线行情样例数据图，现在参考图5，其中，openpx(开盘价)中，直接取值逐笔成交数据第一个，因为逐笔成交数据已经根据bizindex排序检验；
127.lastpx(最新价)中，最后一分钟并不是收盘价，因为沪市收盘取值最后一分钟的均价，所以此价格与日行情收盘价不等；
128.averagepx(均价)中，只有第一笔与老k的均价一致，因为老k是根据逐笔成交数据获取的，而逐笔成交数据是根据累计成交额/成交量计算的。
129.综上所述，本发明实施例的提供的k线数据的生成方法及装置，如果所述成交类别表示为撤单数据，则将所述逐笔成交数据标识为无效数据，如果所述成交类别表示为有成交的数据，则将所述逐笔成交数据标识为有效数据，将所述无效数据过滤掉以及将所述有效数据保留得到筛选后的逐笔成交数据，从而实现对逐笔成交数据的筛选，排除掉无效的撤单数据后，使用成功交易的数据生成k线数据，确保了所得k线数据的数据的有效性；
130.进一步地，按照不同时间间隔将所述筛选后的逐笔成交数据分为多个区间，并获取相应委托时间前一分钟的所有逐笔成交数据，使用所述筛选后的逐笔成交数据生成日k线数据，或使用所述筛选后的逐笔成交数据生成多周期k线数据，从而可生成不同时间段的k线数据，并且生成周期可灵活变更，弥补了日k线数据展示信息的不足，使用户更加全面地掌握短期行情的数据，同时，也有利于投资者对于新上市的股票走势进行分析；
131.进一步地，每一条k线数据，除了包含相应的昨收价、开盘价、最新价、最高价、最低价等基础数据信息之外，还覆盖了成交总额、成交量、均价、结算价等数据信息，使得生成的每一条k线数据的数据内容更加完备。
132.最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。