k线生成模块
1、支持任意周期K线。
2、支持K线偏移。
3、支持指数、主力。
4、支持文华商品指数。
默认支持的是:5秒、1分钟、3分钟、5分钟、日线。
时间:2010年到现在。
数据如下:
5秒线,大宗商品指数(文华商品7186)
5秒线,工业品
1分钟,螺纹钢指数
5分钟前偏移60秒,大宗商品指数,时间去除了‘:’。
代码比较复杂,贴上导出的库:
/*
libkline特性
1、支持任意周期K线。K线周期以秒为单位,大于总交易时间的都认为是日线。整个交易日期间不会因为
暂时停盘截断K线,例如:rb的交易时间是晚上21:00:00-23:00:00,白天9:00:00-10:15:00...
如果周期是7分钟(即420秒),对应的K线是21:07:00、21:14:00、...22:59:00、9:06:00、..
22:59:00-23:00:00的数据算到9:06:00那根K线上。
2、支持K线偏移。偏移量以秒为单位,支持正负值。同样以rb合约,7分钟周期为例。假如希望K线滞后
1分钟(即60秒),则偏移量为正数60,对应的K线是21:08:00、21:15:00、...23:00:00、
9:07:00、...。假如希望K线提前1分钟(即60秒),则偏移量为负数-60,对应K线是21:06:00、
21:13:00、...22:58:00、9:05:00、...。K线提前可能导致K线增多一根(最后)的情况。
3、K线自动补全。同样以rb合约,1分钟周期为例。如果第一个tick是21:01:01(该tick
应该是21:02:00这根K线),则按最新价补上21:01:00这根K线。如果相邻两个tick时间分别是
21:03:18和21:06:02,则会以21:03:18的数据补上21:05:00、21:06:00两根K线。
4、集合竞价凑入下个区间。例如:20:59:00的数据认为是21:00:00,8:59:00的数据认为是
9:00:00,只有夜盘和白盘开始前5分钟的数据才认为是集合竞价数据。
*/
#ifndef LIB_KLINE_H
#define LIB_KLINE_H
#ifdef LIBKLINE_EXPORTS
#define LIBKLINE_API __declspec(dllexport)
#else
#define LIBKLINE_API
#endif
#include "ThostFtdcUserApiStruct.h"
#include "user_define_struct.h"
#include <functional>
#include <string>
#include <vector>
#include <list>
#define COMMODITY_EXCHANGE "DZSPZS" //类别:大宗商品指数
typedef std::function<void(const SoffsetKline&,std::list<Skline>*)> lpGetKline;
typedef std::function<void(const char*,CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetIndex;
typedef std::function<void(const CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetShot;
typedef std::function<void(const SoffsetKline&, std::list<Skline>*)> lpTrig;
typedef std::function<void(const char*, std::list<CThostFtdcDepthMarketDataField>*)> lpGetIndexTick;
typedef std::function<void(const char*, double, CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpCommodityInfo;
typedef std::function<void(const char*)> lpErrMsg;
class LIBKLINE_API libkline
{
public:
libkline();
~libkline();
//重置内部数据
void Reset(lpErrMsg lp = nullptr);
//错误信息回调
void SetErrMsg(lpErrMsg lp = nullptr);
///共有属性及回调
//设置交易日
void SetTradingDay(const char* pTradingDay, const char* pPreTradingDay);
//设置K线周期
void SetCycle(std::vector<int> vecCycle);
//启用K线偏移
//bHold:是否独占周期 true则该品种SetCycle置入的周期不起作用
void SetOffsetCycle(const SoffsetKline& ok, bool bHold);
//K线更新触发
void SetUpdateTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p);
//K线生成触发
void SetNewTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p);
//设置K线,覆盖式
void SetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& listKline);
//处理历史数据
//大宗商品指数需要依赖基本指数,一旦启用则缓存排序后再处理
void SetDealHistoryData(bool b);
//是否处理完前tick
bool IsDealPreTick();
//是否在运行
bool IsRunning();
///多商品指数
//需要订阅组成品种的所有可交易合约
void SetCommodity(const char* name, const char* abbreviation, int nMultiply, std::vector<SinstrumentProperty>& vec);
//设置初始价格
void SetOriginalPrice(const char* abbreviation, const char* pCode, CThostFtdcDepthMarketDataField& last_data, double dPrice);
//获取商品指数的乘数 0:代表未找到该品种
int GetCommodityMultiply(const char* abbreviation);
//获取新增的指数的初始价格
void GetCommodityInfo(lpCommodityInfo lp);
///单商品
//添加合约属性
void AddVariety(const SinstrumentProperty* p);
//设置指数表
bool SetIndexTable(const char* pProductID, CThostFtdcDepthMarketDataField& field);
//设置主力
bool SetMainCode(const char* pProductID, const char* pMainCode);
//压入实时tick数据
void PushTick(CThostFtdcDepthMarketDataField* pData);
//运行
void Run();
//强行停止,缓存的数据都不处理了,立刻退出
void ForceStop();
//安全停止,将缓存的数据都处理完毕,在退出
void SafeStop();
//释放资源
void Release();
//获取K线
//bAll:是否请求所有,如果true,则pInstrumentID和nCycle失效
void GetKline(lpGetKline lp, SoffsetKline* p, bool bAll = false);
//获取指数表
//pProductID:rb 空则返回所有
void GetIndex(lpGetIndex lp, const char* pProductID = nullptr);
//获取快照
//pExchangeID:SHFE 空则返回所有
void GetShot(lpGetShot lp, const char* pExchangeID = nullptr);
//获取指数tick
void GetIndexTick(lpGetIndexTick lp, const char* pInstrumentID = nullptr);
//收缩偏移K线
void ShrinkOffsetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& targetKline,
int nThisCycle, std::list<Skline>& thisKline);
//校验偏移k线的最后日期时间
void VerifyOffsetKline(const SoffsetKline& ok, Skline& lastKline);
protected:
void* pObj;
};
#endif//LIB_KLINE_H
easyrider669: 哪里下载啊